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        常见问题

        发布日期:2021-11-08  浏览次数:

          (一)开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元;

          (三)具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历;

          (五)不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事期货和期权交易的情形;

          白糖期权交易时间同白糖期货,每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及夜盘21:00—23:30。

          白糖期权的挂牌标的合约月份为1、3、5、7、9、11月;新挂牌期权合约数量为1个平值、5个实值和5个虚值期权合约。期权合约上市交易后,交易所在每个交易日闭市后,根据标的物结算价格,确定平值期权的行权价格,不足上述数量的,将增挂白糖期权合约。

          期权挂牌前一个交易日结算后,交易所通过网站交易数据栏目公布挂牌基准价,于上一日结算数据包中发送挂牌基准价及相应波动率。新月份期权合约挂牌时间为标的期货合约挂牌交易的下一个交易日;新挂牌期权合约为1个平值、5个实值和5个虚值期权合约。标的期货结算价变化导致实值或虚值期权合约不足上述数量的,交易所将增挂新的期权合约。

          期权合约挂牌基准价根据期权价格影响因素确定。交易所参考标的历史波动率确定隐含波动率,然后根据利率、到期时间、行权价格、标的期货价格等,利用期权定价公式计算出期权的理论价格,作为期权合约挂牌的基准价。

          白糖期权的最后交易日为标的期货合约交割月份前二个月的倒数第5个交易日。白糖期权的到期日同最后交易日。

          白糖期权为美式期权,买方可在到期日前的任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请。到期日结算时,对未在规定时间内提交行权或放弃申请的期权持仓,交易所按照有实值额的(相对标的期货结算价)期权自动行权、有虚值额的期权自动放弃处理。

          白糖期权的涨跌停板幅度同白糖期货涨跌停板幅度,白糖期权涨跌停板随期货涨跌停板幅度调整而调整。

          (一)涨停板价格 = 期权合约上一日结算价+标的期货合约上一日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

          (二)跌停板价格 = MAX(期权合约上一日结算价-标的期货合约上一日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小变动价位)。其中,MAX( )表示括号中项目的最大值。

          白糖期权实行期货与期权分开限仓制度,即交易所对非期货公司会员或客户可以持有的、按单边计算的某一月份期权合约投机持仓的最大数量进行单独限制。其中,同一月份的买看涨期权持仓与卖看跌期权持仓合并计算,同一份的买看跌期权与卖看涨期权持仓合并计算。具体限仓数量见交易所公告。

          期权套利持仓限仓参照期货套利持仓限仓执行。即非期货公司会员、客户持有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓与套利持仓之和,不得超过期权合约投机持仓限仓标准的2倍,其中期权投机持仓不得超过相应期权投机持仓的限仓标准。

          做市商可以为市场提供连续报价,或在收到客户询价后进行回应报价。报价内容包括:期权合约的买入价、卖出价和数量。买入价和卖出价均为限价方式申报,进入交易系统按照“价格优先,时间优先”的原则进行撮合。

          在市场没有报价、只有单边报价或者双边报价价差过大时,投资者可以向做市商询价。开盘集合竞价期间,交易所系统不接收询价指令。

          为避免过度询价对期权交易产生不利影响,对客户询价进行限制。询价合约报价间距、询价频率由交易所确定并公布,交易所可以根据市场情况进行调整。

          为限制过度询价,期货公司在上市前应配置会员端询价限制功能参数。交易所对市场的询价进行管理,当市场询价出现异常时,交易所可以采取电话提示、要求报告等措施,期货公司和客户应当予以协助和配合。期货公司应当对客户的询价进行管理,要求其合理询价。

          郑商所期权套利指令包括:买入跨式套利、卖出跨式套利、买入宽跨式套利与卖出宽跨式套利。

          期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括:立即成交剩余指令自动撤销(IOC)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)等。期权套利指令为限价指令,每笔最大下单量按照期权限价指令的相关规定执行。

          FOK即立即全部成交否则自动撤销,是指所下委托单要么全部成交,要么立即取消。

          IOC即立即成交剩余指令自动撤销,是指所下委托单要么立即按委托价格成交,要么立即取消。

          与IOC相比,差别在于FOK不允许部分成交,只能全部成交。如果市场不能满足交易者报单的数量,则FOK属性的指令即被取消。

          有三个环节:知识测试(自然人和一般单位客户)、风险揭示和告知、期权交易权限申请表的客户填写部分。

          14.若一般单位客户的行权经历需要写承诺,是指定下单人写还是被授权的代理人写?

          建议由被授权的代理人写。指定下单人仅负责与知识测试相关的部分。另若指定下单人本人再开通个人的交易权限,或其他账户的交易权限,知识测试成绩可通用。

          15.若客户同时具有期货账户和股票期权账户,资金证明文件的可用资金余额如何计算?

          交易所在测试到期日功能时,记录了客户的行权经历,但未记录交易经历,所以会出现这种情况。只要在系统上查询到的经历,均为有效证明。

          17.期货公司为客户查询交易经历或行权经历时,若用老的营业执照号查询得到,但用新的三证合一后的营业执照号查不到,则以哪个为准?

          以能查询到的为准,公司留档时附带营业执照复印件并加盖有效印章,以证明该交易或行权经历为该客户所有。

          19.期权交易权限申请表客户声明部分的盖章,若客户公司公章不方便带出,可否先由公司盖章,再由代理人拿到期货公司营业场所填写其他部分内容?

          20.特殊单位客户、做市商交易权限申请表中的期权真实交易经历可否不填写?

          21.目前的仿真行权经历要求“提前行权、到期日主动行权、到期日主动放弃”三者有其一即满足开通权限的要求,但如果客户不具备到期日的操作,需要写承诺。如果到时承诺未履行,如何监管?

          因客户的行权经历自2017年2月15日开始计算,据期权上市时间较短,客户可能来不及做到期日的操作,所以在上市初期采取以上做法,上市一段时间后,交易所视情况调整相关要求。另期货公司会在临近到期日时提醒客户进行相关操作,适当性制度本质上是保护客户的,若客户不履行承诺,由此引起的后果由客户自己承担。

          22.若存在同一家公司的多个交易编码(特殊单位客户)同时申请开通权限的情况,可否只做一次风险揭示或告知?统一填写一张期权交易权限申请表?

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